选择题：假定不支付收益的投资性资产的即期价格为S，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F是远期合约的即期价格，如果F>Se＾（rT），套利者...

题目内容：

假定不支付收益的投资性资产的即期价格为S，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F是远期合约的即期价格，如果F>Se＾（rT），套利者的正确做法是（）。 A买入资产同时做空资产的远期合约 B卖空资产同时买入资产的远期合约 C买入资产同时买入资产的远期合约 D 卖空资产同时卖出资产的远期合约

参考答案：
答案解析：

2008年9月22日，郑州交易所棉花0901月合约（13185元/吨）和0903月合约（13470元/吨）价差达285元/吨，通过计算棉花两个月的套利成本...

2008年9月22日，郑州交易所棉花0901月合约（13185元/吨）和0903月合约（13470元/吨）价差达285元/吨，通过计算棉花两个月的套利成本...

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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一个完善的套期保值策略首先是从产业角度确定套期保值策略，其次从宏观角度判断套期保值时机，最后从基差角度选择套期保值入场和出场点。

一个完善的套期保值策略首先是从产业角度确定套期保值策略，其次从宏观角度判断套期保值时机，最后从基差角度选择套期保值入场和出场点。

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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美国商品期货交易委员会（CFTC ）持仓报告的最核心内容是（）。A 商业持仓 B 非商业持仓 C 非报告持仓 D 长格式持仓

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分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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国外某付息债券，目前市场价格为950每压U女剩余期限15年，根据测算，该债券的修正久期是10，凸度为5，当收益率上升0.1个百分点，债券的价格变动多少（考...

国外某付息债券，目前市场价格为950每压U女剩余期限15年，根据测算，该债券的修正久期是10，凸度为5，当收益率上升0.1个百分点，债券的价格变动多少（考...

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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如果回归模型不存在异方差问题，残差图上的点应该呈水平直线分布，不会随x的变化呈现一定的规律变化。

如果回归模型不存在异方差问题，残差图上的点应该呈水平直线分布，不会随x的变化呈现一定的规律变化。

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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