题目内容:
当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计,无风险年利率为5%,红利年收益率为1%,套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为()。 A[3293, 3333] B[3333, 3373] C[3412, 3452] D[3313, 3353]
参考答案:
答案解析:
当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计,无风险年利率为5%,红利年收益率为1%,套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为()。 A[3293, 3333] B[3333, 3373] C[3412, 3452] D[3313, 3353]