选择题：下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（　　）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 B.Credit

题目内容：

下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（　　）。

A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

参考答案：
答案解析：

某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（　　）。表1—4随机变量y的概率分布A.2．16 B.2．76 C.3．16 D.4．76

某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（　　）。表1—4随机变量y的概率分布A.2．16 B.2．76 C.3．16 D.4．76

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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（　　）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险 B.战略风险 C.声誉风险 D.操作风险

（　　）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险 B.战略风险 C.声誉风险 D.操作风险

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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自评工作的原则中，( )原则是指自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主。A.全面性 B.及时性 C.前瞻性 D.重要性

自评工作的原则中，( )原则是指自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主。A.全面性 B.及时性 C.前瞻性 D.重要性

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每( )至少重估一次价值。A.日 B.月 C.半年 D.年

在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每( )至少重估一次价值。A.日 B.月 C.半年 D.年

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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每个股票市场至少应包含( )个用于反映股价变动的综合市场风险因素。A.1 B.2 C.3 D.5

每个股票市场至少应包含( )个用于反映股价变动的综合市场风险因素。A.1 B.2 C.3 D.5

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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