题目内容：
计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。
A.VaR值只在99％的置信区问内有效
B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
参考答案：
答案解析：
选择题：计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。
- 题目分类：中级银行从业资格
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
市场风险计量管理报告不存在（ ）。
市场风险计量管理报告不存在（ ）。
银行应当委托具有（ ）、专业胜任能力和声誉良好的外审机构从事审计业务。
银行应当委托具有（ ）、专业胜任能力和声誉良好的外审机构从事审计业务。
（ ）是从覆盖风险与吸收损失的角度提出的资本概念。
（ ）是从覆盖风险与吸收损失的角度提出的资本概念。
1994年，2月发布的《中国人民银行关于对商业银行实行资产负债比例管理的通知》，提出了一系列资产负债比例的管理指标，并参考《巴塞尔协议Ⅰ》规定了（ ）。
1994年，2月发布的《中国人民银行关于对商业银行实行资产负债比例管理的通知》，提出了一系列资产负债比例的管理指标，并参考《巴塞尔协议Ⅰ》规定了（ ）。
《资本办法》设定了（ ）年的资本充足率达标过渡期。
《资本办法》设定了（ ）年的资本充足率达标过渡期。