题目内容:
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置()市场风险监管资本才能满足监管要求。[2009年10月真题]
A. 35万美元 B. 10万美元 C. 62.5万美元 D. 5万美元
参考答案:
答案解析:
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置()市场风险监管资本才能满足监管要求。[2009年10月真题]
A. 35万美元 B. 10万美元 C. 62.5万美元 D. 5万美元