选择题：下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（　　）。A.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法 B.可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损

题目内容：

下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（　　）。

A.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法 B.可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率 C.无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率都是十分重要的 D.对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应 E.计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法

参考答案：
答案解析：

下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性 B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 C.风

下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性 B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 C.风

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件包括（　　）。A.该项金融工具不可赎回 B.该项金融工具不属于发行方的债务 C.对发行方资产或收入具有剩余索取权 D.

纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件包括（　　）。A.该项金融工具不可赎回 B.该项金融工具不属于发行方的债务 C.对发行方资产或收入具有剩余索取权 D.

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为（　　）的下降。A.违约概率 B.违约频率 C.违约损失率 D.违约风险暴露

在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为（　　）的下降。A.违约概率 B.违约频率 C.违约损失率 D.违约风险暴露

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（　　）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态 B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（　　）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态 B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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当风险分散之后仍有较大的风险存在时，商业银行可使用（　　）方法将风险转嫁出去。A.出售风险头寸 B.购买保险 C.互换 D.期权 E.准时结算

当风险分散之后仍有较大的风险存在时，商业银行可使用（　　）方法将风险转嫁出去。A.出售风险头寸 B.购买保险 C.互换 D.期权 E.准时结算

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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