选择题：下列关于VaR的描述正确的是（　　）。A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失 B.风险价值

题目内容：

下列关于VaR的描述正确的是（　　）。

A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失 B.风险价值是用相对数表示的 C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 D.风险价值并非是指实际发生的最大损失 E.VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

参考答案：
答案解析：

假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，...

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分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?（　　）A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘 B.具有明确的交易市场秩序 C.能够完全对冲以规避风险 D.能够准

记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?（　　）A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘 B.具有明确的交易市场秩序 C.能够完全对冲以规避风险 D.能够准

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是（　　）。A.是一种结构化模拟的方法 B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强 C.考虑到了波动性随时间变化的情形 D.

下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是（　　）。A.是一种结构化模拟的方法 B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强 C.考虑到了波动性随时间变化的情形 D.

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的...

某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的...

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（　　）乘积的差额。A.收益率 B.资产负债率 C.现金率 D.市场利率

久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（　　）乘积的差额。A.收益率 B.资产负债率 C.现金率 D.市场利率

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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