题目内容:
现在有两种证券构成的组合,下列说法中正确的有()。
A相关系数=1时,组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数
B相关系数=1时,组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数
C相关系数=-1时,组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半
D相关系数小于1时,在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下,组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数
参考答案:
答案解析:
现在有两种证券构成的组合,下列说法中正确的有()。
A相关系数=1时,组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数
B相关系数=1时,组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数
C相关系数=-1时,组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半
D相关系数小于1时,在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下,组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数