题目内容：
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（ ）。
A.方差一协方差法 B.蒙特卡洛法 C.解释区间法 D.历史模拟法 E.高级计量法
参考答案：
答案解析：
选择题：风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（ ）。A.方差一协方差法 B.蒙特卡洛法 C.解释区间法 D.历史模拟法
- 题目分类： 风险管理(初级)
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
关于久期分析，下列说法正确的有（）。A.久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析 B.主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响 C.只考虑了由于重新定价期限的
关于久期分析，下列说法正确的有（）。A.久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析 B.主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响 C.只考虑了由于重新定价期限的
下列关于缺口分析的理解正确的有（）。A.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口 B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动
下列关于缺口分析的理解正确的有（）。A.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口 B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动
当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（ ）。A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加 C.
当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（ ）。A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加 C.
按照履约方式的不同，期权分为（）。A.股权期权 B.利率期权 C.货币期权 D.欧式期权 E.美式期权
按照履约方式的不同，期权分为（）。A.股权期权 B.利率期权 C.货币期权 D.欧式期权 E.美式期权
市场风险中的期权性风险包括（ ）。A.场内（交易所）交易的期权 B.场外的期权合同 C.债券或存款的提前兑付 D.贷款的提前偿还等选择性条款 E.贷款利率由借款
市场风险中的期权性风险包括（ ）。A.场内（交易所）交易的期权 B.场外的期权合同 C.债券或存款的提前兑付 D.贷款的提前偿还等选择性条款 E.贷款利率由借款