题目内容:
沪深300指数为3000,红利年收益率为1%,无风险年利率为5% (均以连续复利计息),3个月期的沪深300指数期货价格为 3010。若不计交易成本,理论上的套利策略是()。①卖空构成指数的股票组合②买入构成指数的股票组合③卖空沪深 300股指期货④买入沪深300股指期货。
A、①③ B、①④ C、②③ D、②④
参考答案:
答案解析:
沪深300指数为3000,红利年收益率为1%,无风险年利率为5% (均以连续复利计息),3个月期的沪深300指数期货价格为 3010。若不计交易成本,理论上的套利策略是()。①卖空构成指数的股票组合②买入构成指数的股票组合③卖空沪深 300股指期货④买入沪深300股指期货。
A、①③ B、①④ C、②③ D、②④