选择题：关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。

题目内容：

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C.△p为金融资产在持有期△t内的损失

D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

参考答案：
答案解析：

目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。

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分类：中级银行从业资格  题型：选择题
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商业银行的流动性状况间接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。

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分类：中级银行从业资格  题型：选择题
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商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的系数是18％（ ）

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分类：中级银行从业资格  题型：选择题
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风险就是损失发生的不确定性，这种不确定性不包括()。

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分类：中级银行从业资格  题型：选择题
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