选择题：假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币（置信区间为99%，持有期为1天）。则该银行在未来100个交易日内，预期交...

题目内容：

假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币（置信区间为99%，持有期为1天）。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有（）的损失超过1000万元。[2009年10月真题]

A. 3天 B. 10天 C. 2天 D. 1天

参考答案：
答案解析：

利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该10年期政府债券的市场价格（）。[2009年10月真题]A.保持不变 B.

利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该10年期政府债券的市场价格（）。[2009年10月真题]A.保持不变 B.

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是（）。[2009年10月真题]A.正确划分银行账户与交易账户 B.正确划分表内业务和表外业务 C.建立完

商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是（）。[2009年10月真题]A.正确划分银行账户与交易账户 B.正确划分表内业务和表外业务 C.建立完

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差一协方差法是最复杂的。（）

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差一协方差法是最复杂的。（）

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响。（）

缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响。（）

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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样本均数比较的t检验，P=0．05水准，认为两总体均数不同。此时若推断有错，则犯第1类错误的概率P（　　）A.P>0．05 B.P C.P=0．05 D.P=0

样本均数比较的t检验，P=0．05水准，认为两总体均数不同。此时若推断有错，则犯第1类错误的概率P（　　）A.P>0．05 B.P C.P=0．05 D.P=0

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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