题目内容:
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期跟为二年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如下表: 期限 即期利率 折现因子 180天 5.5% 0.9732 360天 6% 0.9131 540天 6.5% 0.9112 720天 7% 0.8772 计算该互换的固定利率约为()。(参考公式:Rfix=(1-Zn)/(Z1+Z2+Z3+?+Zn)*m)
A 6.63% B 2.89% C 3.32% D 5.78%
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答案解析: