选择题：关于风险计量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。A.VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合

题目内容：

关于风险计量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。

A.VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C.△p为金融资产在持有期△t内的损失 D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

参考答案：
答案解析：

（ ）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A.流动性比率／指标法 B.现金流分析法 C.缺口分析法 D.久期分析法

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分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（ ）。A.上升 B.下降 C.不变 D.无法判断

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分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1...

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分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有（ ）。A.限额管理是管理贷款集中度的重要手段 B.经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务 C.贷款转让可以实

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分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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下列关于贷款分类与债项评级的说法不正确的有（ ）。A.债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类 B.债项评级综合考虑了客户信用风险因素和债项交

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分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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