题目内容:
4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约之间价差偏大,于是买入100手9月合约同时卖出100手12月合约,成交价差为1.12。4月30日,该投资者以0.30的价差平仓,则()。(不计交易费用)
A.投资者盈利43750美元 B.投资者亏损43750美元 C.价差缩小0.140 D.价差缩小0.820
参考答案:
答案解析:
4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约之间价差偏大,于是买入100手9月合约同时卖出100手12月合约,成交价差为1.12。4月30日,该投资者以0.30的价差平仓,则()。(不计交易费用)
A.投资者盈利43750美元 B.投资者亏损43750美元 C.价差缩小0.140 D.价差缩小0.820