选择题：假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权...

题目内容：

假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（　　）亿元。

A.10 B.14．5 C.18．5 D.20

参考答案：

答案解析：

商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（　　）。A.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度 B.采用商业银行真实、准确、充足的数据

商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（　　）。A.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度 B.采用商业银行真实、准确、充足的数据

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（　　）的风险管理方法。A.风险补偿

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

下列商业银行风险中，（　　）应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。A.战略风险 B.市场风险 C.信用风险 D.流动性

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（　　）A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为。的资产组

分类：风险管理(中级) 题型：选择题