选择题：关于下列Vega的性质的说法不正确的是（）Ａ波动率与期权价格成正比。Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1...

题目内容：

关于下列Vega的性质的说法不正确的是（） Ａ波动率与期权价格成正比。 Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化 Ｃ涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。 Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加 Ｅ期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

参考答案：
答案解析：

下列关于Gamma的性质说法错误的是（）Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价...

下列关于Gamma的性质说法错误的是（）Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价...

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
查看答案

在1983年，康奈尔（Cornell)和弗伦奇（French) 提出的持有成本理 论（Cost of Carry Model)认为，在持有成本理论（Cos...

在1983年，康奈尔（Cornell)和弗伦奇（French) 提出的持有成本理 论（Cost of Carry Model)认为，在持有成本理论（Cos...

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
查看答案

下列哪些属于权益资产的远期价格的资产场合（）Ａ不支付红利的标的资产场合Ｂ已知支付现金红利的标的资产场合Ｃ已知支付连续红利率的标的资产场合Ｄ...

下列哪些属于权益资产的远期价格的资产场合（）Ａ不支付红利的标的资产场合Ｂ已知支付现金红利的标的资产场合Ｃ已知支付连续红利率的标的资产场合Ｄ...

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
查看答案

下列关于无套利定价理论说法不正确的是（）Ａ套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。Ｂ其基本思想是，在有效的金融市场上...

下列关于无套利定价理论说法不正确的是（）Ａ套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。Ｂ其基本思想是，在有效的金融市场上...

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
查看答案

在国际期货市场上，下列有关美元，欧元与大宗商品的说法正确的是（） Ａ美元与大宗商品主要呈现出负相关关系Ｂ美元与大宗商品主要呈现出正相关关系...

在国际期货市场上，下列有关美元，欧元与大宗商品的说法正确的是（） Ａ美元与大宗商品主要呈现出负相关关系Ｂ美元与大宗商品主要呈现出正相关关系...

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
查看答案