选择题：下列说法错误的是（）。A. 我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。 B. 证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之

题目分类：证券投资基金基础知识
题目类型：选择题
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题目内容：

下列说法错误的是（）。

A. 我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。 B. 证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。 C. CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。 D. 特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益

参考答案：

答案解析：

下列基金投资组合，其不是投资管理的三大根本能力之一的是（）。A. 风险管理能力 B. 时机选择能力 C. 证券选择能力 D. 投资选择能力

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分类：证券投资基金基础知识题型：选择题

下列关于全球投资业绩标准(GIPS)的要求说法错误的是( )。A.计算总收益率时，投资组合中的现金和现金等价物的收益必须被计入 B.可以采用除时间加权收益率以

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分类：证券投资基金基础知识题型：选择题

某养老基金资产组合的年初值为50万美元，前6个月的收益率为15％，下半年发起人又投入50万美元。年底资产总值为118万美元，则其时间加权收益率为（）。A.9．7

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分类：证券投资基金基础知识题型：选择题

计算夏普比率需要的基础变量不包括（）。A.无风险收益率 B.投资组合的系统风险 C.投资组合平均收益率 D.投资组合的收益率的标准差

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分类：证券投资基金基础知识题型：选择题

（）是指基金评价机构或评价人对基金的投资收益和风险及基金管理人的管理能力开展评级、评奖或单—指标排名等。A. 基金分类 B. 基金业绩评价 C. 基金风格 D

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分类：证券投资基金基础知识题型：选择题