选择题：某基金经理管理一个股票组合，该组合的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前，该股票组合的贝塔值βS=0.9，目标贝塔值是βT=1.1，标普500期货的贝...

题目内容：

某基金经理管理一个股票组合，该组合的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前，该股票组合的贝塔值βS=0.9，目标贝塔值是βT=1.1，标普500期货的贝塔值βf=0.95。现在股票市值为10 000 000美元，每份期货价格为250 000美元。要实现目标的贝塔值，应怎样操作？（）

A 买入9手股指期货合约 B 买入8手股指期货合约 C 卖出9手股指期货合约 D 卖出8手股指期货合约

参考答案：

答案解析：

水平套利的一般做法是买进近期期权、卖出远期期权。

从影响因素与价格间的时间角度看，模型可以分为（）。A 长期变化模型和短期变化模型 B 长期变化模型和中期变化模型 C 解释模型和预测模型 D 分析模型和预测模型

某投资者在5月份以5美元/盎司的权利金买进1手执行价格为500美元/盎司的6月黄金看涨期权，又以7美元/盎司的权利金卖出1手执行价格为500美元/盎司的6...