题目内容:
买进执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所3月大豆看跌期权,权利金为15.7美分式耳,卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CB0T3月大豆看跌期权,权利金为24.6美分/蒲式耳。以下说法正确的有()。 A该套利策略属于熊市看跌期权垂直套利 B最大收益为11.1美分/蒲式耳 C最大风险为8.9美分/蒲式耳 D损益平衡点为931.1美分/蒲式耳
参考答案:
答案解析:
买进执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所3月大豆看跌期权,权利金为15.7美分式耳,卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CB0T3月大豆看跌期权,权利金为24.6美分/蒲式耳。以下说法正确的有()。 A该套利策略属于熊市看跌期权垂直套利 B最大收益为11.1美分/蒲式耳 C最大风险为8.9美分/蒲式耳 D损益平衡点为931.1美分/蒲式耳