选择题:计算VaR至需要的信息( ) 。A 时间长度N B 置信水平 C 资产组合未来价值变动的分布特征 D 哪种金融资产

题目内容:

计算VaR至需要的信息( ) 。

A 时间长度N B 置信水平 C 资产组合未来价值变动的分布特征 D 哪种金融资产

参考答案:
答案解析:

由于大多数金融时间序列的()是平稳序列,受长期均衡关系的支配,这些变量的某些线性组合也可能是平稳的。A 一阶差分 B 二阶差分 C 三阶差分 D 四阶差分

由于大多数金融时间序列的()是平稳序列,受长期均衡关系的支配,这些变量的某些线性组合也可能是平稳的。A 一阶差分 B 二阶差分 C 三阶差分 D 四阶差分

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由于风险收益率由市场来决定,收益率和其标准差决定夏普比率,在相同的回报水平下,收益率波动性越低的基金,其夏普比率越高。()

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从功能看,有些平台只能做简单的程序编写,有些平台可以提供复杂的语法结构编程,有些平台除了自带的语言,还支持二次开发,也就是提供了对接Vb、Matlab等语...

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个下列包括在完整的程序化交易系统的建立() A模型的设计构造 B模型测试评估 C模型的参数优化 D模型的仿真运行 E 连续数据

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下列不包括在交易思想的是()A交易策略 B资金管理 C风 险控制 D交易信号 E指令执行

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