选择题：下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（　　）。A.不适用于非上市公司 B.运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率 C.核心在于把企业与银

题目内容：

下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（　　）。

A.不适用于非上市公司 B.运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率 C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

参考答案：

答案解析：

假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3％是（　　）。A.违约频率 B.不良贷款率 C.违约损失率 D.

假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3％是（　　）。A.违约频率 B.不良贷款率 C.违约损失率 D.

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（　　）。A.抵债资产 B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

在《巴塞尔新资本协议》中，（　　）被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。A.治理结构 B.内部控制 C.最低资本要求 D.市场约束 E.监管当局的监督检查

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（　　）。A.将风险偏好与战略规划有机结合 B.向业务条线和分支机构传导 C.持续地监测与报告 D.充分考虑股东

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

下列关于商业银行风险的说法正确的是（　　）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 B.结算风险是一种市场风险 C.信用风

分类：风险管理(中级) 题型：选择题