题目内容:
假设F为指数期货价格,S为现货指数现值,e为以连续复利方式计算资金收益(或成本),r为无风险利率,q为持有期现货指数成分股红利率,T-t为期货存续期间,则当{图}时,投资者的套利交易策略为()。
A、卖出股指期货合约,买进指数成分股 B、卖出指数成分股,买进股指期货合约 C、卖出指数成分股,买进无风险债券 D、卖出无风险债券,买进股指期货合约
参考答案:
答案解析:
假设F为指数期货价格,S为现货指数现值,e为以连续复利方式计算资金收益(或成本),r为无风险利率,q为持有期现货指数成分股红利率,T-t为期货存续期间,则当{图}时,投资者的套利交易策略为()。
A、卖出股指期货合约,买进指数成分股 B、卖出指数成分股,买进股指期货合约 C、卖出指数成分股,买进无风险债券 D、卖出无风险债券,买进股指期货合约