选择题：检验时间序列的平稳性方法通常采用单位根检验，不是常用的单位根检验方法有 （）A.DF检验（Dickey-Fuller Test） B格兰杰（Cranger）因果

题目内容：

检验时间序列的平稳性方法通常采用单位根检验，不是常用的单位根检验方法有 （）

A.DF检验（Dickey-Fuller Test） B格兰杰（Cranger）因果检验 C协整检验 D误差修正模型 E. ADF检验（Augment Dickey-Fuller Test）

参考答案：
答案解析：

下列是模型经检验证明存在序列相关性常采用的消除自相关影响方法（）Ａ广义差分法Ｂ一阶差 分法Ｃ科克伦一奥克特迭代法Ｄ德宾两步法Ｅ图示检验法

下列是模型经检验证明存在序列相关性常采用的消除自相关影响方法（）Ａ广义差分法Ｂ一阶差 分法Ｃ科克伦一奥克特迭代法Ｄ德宾两步法Ｅ图示检验法

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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下列不是时间序列分析中常用的检验方法（）A单位根检验 B格兰杰（Cranger)因果检验 C误差修正模型 D图示检验法

下列不是时间序列分析中常用的检验方法（）A单位根检验 B格兰杰（Cranger)因果检验 C误差修正模型 D图示检验法

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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DＷ检验假设条件为解释变量Ｘ为非随机变量，随机扰动项满足一阶自回归形式并且回归模型中不应含有滞后因变量作为解释变量，且回归模型含有不为零的截距项（）

DＷ检验假设条件为解释变量Ｘ为非随机变量，随机扰动项满足一阶自回归形式并且回归模型中不应含有滞后因变量作为解释变量，且回归模型含有不为零的截距项（）

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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多元线性回归模型同一元回归分析模型的原理一样，按照最小二乘准则，确定样本回归函数采用使残差平方和最小的原则。（）

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分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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有条件预测指的是测期内自变量已知时，预测因变量的值，如果在预测期内自变量未知，这时的因变量预测值就是有条件预测。（）

有条件预测指的是测期内自变量已知时，预测因变量的值，如果在预测期内自变量未知，这时的因变量预测值就是有条件预测。（）

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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