选择题：投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债，当前净报价为96.55元，息票率为3%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后...

题目内容：

投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债，当前净报价为96.55元，息票率为3%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6%。 该国债的远期理论价格是（）。

A 98.17 B 98.36 C 101.32 D 102.56

参考答案：
答案解析：

假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%，则该外汇期货合约的...

假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%，则该外汇期货合约的...

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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买方叫价交易的流程大致包括（）。A. 采购环节 B. 套期保值环节 C. 贸易环节 D. 点价环节

买方叫价交易的流程大致包括（）。A. 采购环节 B. 套期保值环节 C. 贸易环节 D. 点价环节

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权，期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面...

某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权，期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面...

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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期权定价原则中，—般用来衡量标的资产价格变化的是（）。A. Delta B. Gamma C. Rho D. Theta

期权定价原则中，—般用来衡量标的资产价格变化的是（）。A. Delta B. Gamma C. Rho D. Theta

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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较普遍的基差贸易产生于（）。A. 20世纪50年代 B. 20世纪60年代 C. 20世纪70年代 D. 20世纪80年代

较普遍的基差贸易产生于（）。A. 20世纪50年代 B. 20世纪60年代 C. 20世纪70年代 D. 20世纪80年代

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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