题目内容：
下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是（ ）。 Ⅰ.选择合适观察期的风险因素历史收益率时间序列； Ⅱ.给定第一步得到的时间序列，计算持有期内组合价值变动的时间序列； Ⅲ.把从历史数据归纳出的风险因素收益实际分布情况列表显示，选择某一置信水平下的对应损失分位数，即可得到相应的VaR值； Ⅳ.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况；
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
参考答案：
答案解析：
选择题：下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是（ ）。Ⅰ.选择合适观察期的风险因素历史收益率时间序列；Ⅱ.给定第一步得到的时间序列，计算持有期内组合价值...
- 题目分类： 证券投资顾问业务(证券投资顾问)
- 题目类型：选择题
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