题目内容:
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年报酬率为8%,按半年复利率折算,则期权的执行价格为( )元。
A、63.65 B、63.60 C、62.88 D、62.80
参考答案:
答案解析:
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年报酬率为8%,按半年复利率折算,则期权的执行价格为( )元。
A、63.65 B、63.60 C、62.88 D、62.80