题目内容：
根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（ ）。
A. 4 B. 2 C. 3 D. 1
参考答案：
答案解析：
选择题：根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（ ）。A. 4 B. 2 C. 3 D. 1
- 题目分类： 风险管理(中级)
- 题目类型：选择题
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下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（ ）。A. 借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风
下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（ ）。A. 借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风
根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（ ）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A. 50 B. 20
根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（ ）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A. 50 B. 20
（ ）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A. 外汇期货 B. 外汇掉期
（ ）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A. 外汇期货 B. 外汇掉期
商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（ ）。A. 限额管理 B. 质押 C. 净额结算 D. 保证 E. 抵押
商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（ ）。A. 限额管理 B. 质押 C. 净额结算 D. 保证 E. 抵押
下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（ ）。A. 通常情况下，久期缺口为正值 B. 通常情况下，久期缺口为负值 C. 通常情况下，久期缺口为零 D. 久期缺
下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（ ）。A. 通常情况下，久期缺口为正值 B. 通常情况下，久期缺口为负值 C. 通常情况下，久期缺口为零 D. 久期缺