选择题：下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。

题目内容：

下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。

A.Credit Metrics的本质是VaR模型

B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR

C.Credit Risk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

D.Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人

E.在计算过程中，Credit Risk＋模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

参考答案：

答案解析：

某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价

某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。

分类：中级银行从业资格题型：选择题

在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（　　）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

分类：中级银行从业资格题型：选择题

分类：中级银行从业资格题型：选择题

分类：中级银行从业资格题型：选择题

假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则

分类：中级银行从业资格题型：选择题