选择题：某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否...

题目内容：

某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险?该投资者如何对冲此类风险？该组合的Delta的组合 ( )

A.2，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权， B .5方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权 C.3，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权 D.6，方案2:卖空2个单位标的资产

参考答案：

答案解析：

下列关于货币互换的说法不正确的是（）Ａ不同国家的固定利率都是根据其各自国家的利率期限结构算出来的，与别国的利率无关。Ｂ不同国家的固定利率都是根据其...

下列关于货币互换的说法不正确的是（）Ａ不同国家的固定利率都是根据其各自国家的利率期限结构算出来的，与别国的利率无关。Ｂ不同国家的固定利率都是根据其...

下列关于利率互换中固定利率的一般公式的说法正确的是（）ＡZｉ表示第i－１次互换时的折现因子Ｂｎ表示互换的单次数Ｃｍ表示每月互换的次数。Ｄｍ...