题目内容：
在资产组合价值变化的分布特征方面，计算VaR的难点所在是需要为其建立概率分布模型。（）
参考答案：
答案解析：
选择题：在资产组合价值变化的分布特征方面，计算VaR的难点所在是需要为其建立概率分布模型。（）
- 题目分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)
- 题目类型：选择题
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95%置信水平所对应的VaR将会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（）
95%置信水平所对应的VaR将会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（）
在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好并不是在置信水平α%的选择上（）
在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好并不是在置信水平α%的选择上（）
假设多种风险因子同时发生特定变化的不同情景，计算这些特定情境下的可能结果，分析正常情况下金融机构所承受的市场风险这就是情景分析。（）
假设多种风险因子同时发生特定变化的不同情景，计算这些特定情境下的可能结果，分析正常情况下金融机构所承受的市场风险这就是情景分析。（）
在有些情况下，风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系，从而可以比较精确地刻画风险的大小；在大多数情况下，二者之间的联系并不明确，需要建立合适的数学模...
在有些情况下，风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系，从而可以比较精确地刻画风险的大小；在大多数情况下，二者之间的联系并不明确，需要建立合适的数学模...
下列哪些不是影响时间长度选择的重要因素。（）A.投资组合调整的频率 B.市场数据收集的频率 C.风险对冲等的频率 Ｄ.置信水平 Ｅ.资产组合未来价值变动的分布特
下列哪些不是影响时间长度选择的重要因素。（）A.投资组合调整的频率 B.市场数据收集的频率 C.风险对冲等的频率 Ｄ.置信水平 Ｅ.资产组合未来价值变动的分布特