题目内容:
国内某证券投资基金在某年6月7日时,收益率已达到35%,预计后续将下跌,该证券投资基金决定利用沪深300指数期货实行保值到12月。假定其股票组合的现值为3.24亿元;并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9,假定6月7日的现货指数为3500点;12月到期的期货合约未3650点。该基金应进行的操作为()。 A卖出期货合约266张 B买入期货合约266张 C卖出期货合约277张 D买入期货合约277张
参考答案:
答案解析:
国内某证券投资基金在某年6月7日时,收益率已达到35%,预计后续将下跌,该证券投资基金决定利用沪深300指数期货实行保值到12月。假定其股票组合的现值为3.24亿元;并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9,假定6月7日的现货指数为3500点;12月到期的期货合约未3650点。该基金应进行的操作为()。 A卖出期货合约266张 B买入期货合约266张 C卖出期货合约277张 D买入期货合约277张