题目内容：
某投资者以资产S作标、的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2）具体信息如下表。 资产类型 执行价 到期日 vega值 Rho值 市场利率 资产波动率 S=50 …… …… …… …… 4% 20% C1 50 6个月 14.43 12.60 C2 50 6个月 14.43 11.87 若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动时多少？
A 0.073 B 0.0073 C 0.73 D 0.0062
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答案解析：