题目内容：
商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（ ）。
A. 4 B. 3 C. 2 D. 5
参考答案：
答案解析：
选择题：商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（ ）。A. 4 B. 3 C. 2 D. 5
- 题目分类： 风险管理(中级)
- 题目类型：选择题
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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年...
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商业银行零售性质的资金来源相对分散、同质性低，因此通常来说零售性质的资金比批发性质的资金具有更高稳定性。（ ）
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商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（ ）。A. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B. 不能计量非
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操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（ ）。A. 存款准备金 B. 存款保险 C. 经济资本 D. 资本充足率
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计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。()
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