题目内容:
套利组台,是局A足( )三个条件的证券组台。 Ⅰ.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…WN=0 Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零,且即w1b1+W2b2+…+WNbN=0其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数 Ⅲ.该组合具有正的期望收益率,即W1Er1+W2Er2+…+WNErN>0:其中,Eri表示证券i的期望收益率 Ⅳ.该组合中各个证券的权数满足W1>W2>W3…>Wn
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
参考答案:
答案解析:
套利组台,是局A足( )三个条件的证券组台。 Ⅰ.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…WN=0 Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零,且即w1b1+W2b2+…+WNbN=0其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数 Ⅲ.该组合具有正的期望收益率,即W1Er1+W2Er2+…+WNErN>0:其中,Eri表示证券i的期望收益率 Ⅳ.该组合中各个证券的权数满足W1>W2>W3…>Wn
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ