题目内容：
下列关于Theta的性质的说法不正确的是（） A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值 会随着到期日的临近而降低。 B在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。 C平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。 D波动率与期权价格成正比 E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
参考答案：
答案解析：
选择题：下列关于Theta的性质的说法不正确的是（）A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。B在行权价附...
- 题目分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)
- 题目类型：选择题
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