题目内容:
根据套环引定价理论,套利组合满足的条件包括( )。 Ⅰ.该组合的期望收益率大于0 Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1 Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ B、Ⅰ.Ⅱ C、Ⅰ.Ⅲ D、Ⅲ.Ⅳ
参考答案:
答案解析:
根据套环引定价理论,套利组合满足的条件包括( )。 Ⅰ.该组合的期望收益率大于0 Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1 Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ B、Ⅰ.Ⅱ C、Ⅰ.Ⅲ D、Ⅲ.Ⅳ