选择题：某交易者以6美元/股的价格买入一张股票3月份到期；执行价格为100美元/股的看跌期权（合约单位为100股；不考虑交易费用）从理论上说，该交易者从此策略中获...

题目内容：

某交易者以6美元/股的价格买入一张股票3月份到期；执行价格为100美元/股的看跌期权（合约单位为100股；不考虑交易费用）从理论上说，该交易者从此策略中获得的最大潜在利润为（）。

A 9400美元 B 10600美元 C 600美元 D 无限大

参考答案：

答案解析：

以下属于跨期套利的是（）A卖出6月份棕榈油期货合约，同时买入8月份棕榈油期货合约B买入5月份菜籽油期货合约，同时卖出5月豆油期货合约C买入5月...

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分类：期货基础知识题型：选择题

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导致不完全套期保值的原因包括（）。A期货价格与现货价格变动幅度并不完全一致B由于期货合约标的物可能与套期保值者在现货市场上交易的商品等级存在差异，...

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关于买进看跌期权的说法（不计交易费用），正确的是〔〕。A看跌期权的买方的最大损失，执行价格-权利金B看跌期权的买方的最大损失是权利金C当标的...

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在满足的（）等假设条件下，股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的。A融券以及卖空十分便利，且卖空所得资金可以立即使用B期、现两个市场都...

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