选择题：下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（　　）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 B.Credit

题目内容：

下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（　　）。

A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

参考答案：
答案解析：

商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（　　）。A.预期损失 B.非预期损失 C.违约损失 D.极端损失

商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（　　）。A.预期损失 B.非预期损失 C.违约损失 D.极端损失

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请（...

某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请（...

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（　　）。A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低 B.期初正常类贷款期间减少金额

根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（　　）。A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低 B.期初正常类贷款期间减少金额

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（　　）计量信用风险。A.基于内部评级体系的方法 B.风险价值(VaR)方法 C.历史模拟法 D.基于外部评级体系的方法

《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（　　）计量信用风险。A.基于内部评级体系的方法 B.风险价值(VaR)方法 C.历史模拟法 D.基于外部评级体系的方法

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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商业银行计算杠杆率时，属于核心一级资本扣减项的有（　　）。A.商誉 B.自持股票 C.净递延税资产 D.土地使用权 E.贷款损失准备缺口

商业银行计算杠杆率时，属于核心一级资本扣减项的有（　　）。A.商誉 B.自持股票 C.净递延税资产 D.土地使用权 E.贷款损失准备缺口

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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