题目内容:
4月1日,现货指数为1500点,市场利率为5%,年指数股息率为1%,交易成本总计为15点。则()。
A.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会 B.若不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为1515点 C.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会 D.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
参考答案:
答案解析:
4月1日,现货指数为1500点,市场利率为5%,年指数股息率为1%,交易成本总计为15点。则()。
A.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会 B.若不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为1515点 C.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会 D.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会