选择题：标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理...

题目内容：

标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。

A 4.3063 B 4.3073 C 4.3083 D 4.3083

参考答案：
答案解析：

某基金经理持有30%国债、70%股票的投资组合。若预计股票市场将走强，则运用转移阿尔法策略可获得更高的组合收益。（）

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分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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基于大连商品交易所日收盘价数据，对Y1109价格Y（单位：元）和A1109价格X（单位：元）建立一元线性回归方程：Y=-4963.13+3.263X。回归...

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分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A. 期权的到期时间 B. 标的资产的价格波动率 C. 标的资产的到期价格 D. 无风险利率

在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A. 期权的到期时间 B. 标的资产的价格波动率 C. 标的资产的到期价格 D. 无风险利率

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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