题目内容：
投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（ ）。
A. 詹森比率 B. 基准跟踪误差 C. 夏普比率 D. 特雷诺比率
参考答案：
答案解析：
选择题：投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（ ）。A. 詹森比率 B. 基准跟踪误差 C. 夏普比率 D. 特雷诺比率
- 题目分类： 证券投资基金基础知识
- 题目类型：选择题
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特雷诺比率和夏普比率的区别在于（）。A.特雷诺比率使用的是系统性风险，夏普比率对总体风险进行了衡量 B.风险与收益之间是否呈线性关系 C.假定投资组合仅为系
特雷诺比率和夏普比率的区别在于（）。A.特雷诺比率使用的是系统性风险，夏普比率对总体风险进行了衡量 B.风险与收益之间是否呈线性关系 C.假定投资组合仅为系
时间加权收益率假设红利以除息前一日的（ ）减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。A. 综合值 B. 单位净值 C. 全部价值 D. 市场指标
时间加权收益率假设红利以除息前一日的（ ）减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。A. 综合值 B. 单位净值 C. 全部价值 D. 市场指标
某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为( )。A. 0.02 B. 0.022 C. 0.031 D. 0
某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为( )。A. 0.02 B. 0.022 C. 0.031 D. 0
Brinson模型将股票型基金的超额收益归因于（）、行业与证券选择和交叉效应。A.市场因素 B.运气因素 C.资产配置 D.随机因素
Brinson模型将股票型基金的超额收益归因于（）、行业与证券选择和交叉效应。A.市场因素 B.运气因素 C.资产配置 D.随机因素
主动比重为（ ）意味着该投资组合实质上是—个指数基金，主动比重为（ ）则意味着该投资组合与基准完全不同。较高的主动比重意味着投资组合的表现可能会与基准差别较大。
主动比重为（ ）意味着该投资组合实质上是—个指数基金，主动比重为（ ）则意味着该投资组合与基准完全不同。较高的主动比重意味着投资组合的表现可能会与基准差别较大。