选择题:7月初,某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石,现货湿基价格665元/湿吨(含6%水分)。与此同时,在铁矿石期货9月合约上做卖期保值,期货价格为...

题目内容:

7月初,某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石,现货湿基价格665元/湿吨(含6%水分)。与此同时,在铁矿石期货9月合约上做卖期保值,期货价格为716元/干吨。 随后某交易日,钢铁公司点价,以688元/干吨确定为最终的干基结算价。期货风险管理公司在此价格平仓1万吨空头套保头寸。当日铁矿石现货价格为660元/湿吨。钢铁公司提货后,按照实际提货吨数,期货风险管理公司按照648元/湿吨x实际提货吨数,结算货款,并在之前预付货款675万元的基础上多退少补。钢铁公司最终盈亏()。

A. 总盈利14万元 B. 总盈利12万元 C. 总亏损14万元 D. 总亏损12万元

参考答案:
答案解析:

假设某债券基金经理持有债券组合,市值10亿元,久期12.8。预计未来利率水平将上升,会导致债券组合缩水,可( )进行套期保值。A. 卖出国债期货 B. 买入

假设某债券基金经理持有债券组合,市值10亿元,久期12.8。预计未来利率水平将上升,会导致债券组合缩水,可( )进行套期保值。A. 卖出国债期货 B. 买入

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在大宗商品基差交易中,当判断基差波动风险将大于价格波动风险时,基差卖出方()。A 不应采用套期保值方法来规避风险 B 仍应采用套期保值方法来规避风险 C 可考虑

在大宗商品基差交易中,当判断基差波动风险将大于价格波动风险时,基差卖出方()。A 不应采用套期保值方法来规避风险 B 仍应采用套期保值方法来规避风险 C 可考虑

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对于金融机构而言,债券久期D=-0.925,则表示()。A.其他条件不变的情况下,当利率水平下降1%时,产品的价值提高0.925元,而金融机构也将有0.925元

对于金融机构而言,债券久期D=-0.925,则表示()。A.其他条件不变的情况下,当利率水平下降1%时,产品的价值提高0.925元,而金融机构也将有0.925元

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以下属于权益类衍生品的是()。A. 股指期货 B. 股票期货 C. 结构性产品 D. 奇异期权中包含的股票

以下属于权益类衍生品的是()。A. 股指期货 B. 股票期货 C. 结构性产品 D. 奇异期权中包含的股票

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消除自相关影响的方法包括()A. 岭回归法 B. 一阶差分法 C. 德宾两步法 D. 增加样本容量

消除自相关影响的方法包括()A. 岭回归法 B. 一阶差分法 C. 德宾两步法 D. 增加样本容量

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