选择题：（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法

题目内容：

（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

A.历史模拟法 B.方差一协方差法 C.压力测试法 D.蒙特卡洛模拟法

参考答案：
答案解析：

（ ）是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。A.上行风险 B.下行风险 C.预期风险 D.风险敞口

（ ）是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。A.上行风险 B.下行风险 C.预期风险 D.风险敞口

分类： 证券投资基金基础知识  题型：选择题
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当投资境外的市场时，基金面临最大的风险是（ ）。A.利率风险 B.汇率风险 C.购买力风险 D.经济周期性波动风险

当投资境外的市场时，基金面临最大的风险是（ ）。A.利率风险 B.汇率风险 C.购买力风险 D.经济周期性波动风险

分类： 证券投资基金基础知识  题型：选择题
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下列哪类风险不是投资风险的主要风险？（ ）A.操作风险 B.市场风险 C.流动性风险 D.信用风险

下列哪类风险不是投资风险的主要风险？（ ）A.操作风险 B.市场风险 C.流动性风险 D.信用风险

分类： 证券投资基金基础知识  题型：选择题
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在净值增长率服从正态分布时，可以期望约（ ）的情况下，净值增长率会落入平均值正负1个标准差的范围内。A. 30% B. 60% C. 67% D. 95%

在净值增长率服从正态分布时，可以期望约（ ）的情况下，净值增长率会落入平均值正负1个标准差的范围内。A. 30% B. 60% C. 67% D. 95%

分类： 证券投资基金基础知识  题型：选择题
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由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降，降低基金实际收益，使投资者收益率降低的风险是（ ）。A.通货膨胀风险 B.政策风险 C.汇率风险 D.声誉风险

由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降，降低基金实际收益，使投资者收益率降低的风险是（ ）。A.通货膨胀风险 B.政策风险 C.汇率风险 D.声誉风险

分类： 证券投资基金基础知识  题型：选择题
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