题目内容:
某股票现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在六个月后到期,年无风险利率为8%,如果看跌期权的价格为10元,看涨期权的价格应为( )元。
A.6 B.6.89 C.13.11 D.14
参考答案:
答案解析:
某股票现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在六个月后到期,年无风险利率为8%,如果看跌期权的价格为10元,看涨期权的价格应为( )元。
A.6 B.6.89 C.13.11 D.14