题目内容:
2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0165。 2015年4月3日上午10时,现货价格为99.547,期货价格为96.521。 国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99.547-96.521×1.0165=1.4334
参考答案:
答案解析:
2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0165。 2015年4月3日上午10时,现货价格为99.547,期货价格为96.521。 国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99.547-96.521×1.0165=1.4334