套期保值的有效性的评价依据有（）。A.套期保值的风险对冲的实质 B.期货市场的盈亏 C.现货市场的盈亏 D.两个市场盈亏抵消的程度

（）是指期权买方为取得期权合约所赋予的权利而支付给卖方的费用。A.保证金 B.权利金 C.佣金 D.手续费

期货投资的资金管理和风险管理原则通常包括（）等。A.充分了解和认识期货交易的基本特点 B.慎重选择期货公司 C.制定正确投资战略，将风险降至可以承受的程度 D.

下列关于跨期套利的说法，不正确的是（）。A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易 B.可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种 C.正

期货市场风险成因包括（）。A.价格波动 B.杠杆效用 C.非理性投机 D.市场机制不健全

下面关于美国中长期国债期货交割的规定，正确的有（）。A.交易价格不包括应付利息 B.国债的应付利息在交割时另行计算 C.在中长期国债交割中，卖方具有选择交付券种

下面关于卖出看涨期权损益（不计交易费用）的说法，正确的是（）。A.行权收益=标的物价格-权利金 B.最大收益=权利金 C.平仓收益=期权买入价-期权卖出价 D.

期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议，买方开仓价格为67500元/吨，卖方开仓价格为68100元/吨，协议现货交收价格为67650元/吨，卖方可节约交割成...

下列哪项不在宏观经济分析里（）。A.货币政策 B.经济周期 C.经济政策 D.产业链分析

从实践上讲，这种套利交易是不需资本的，因为所需资金都是借来的，所需支付的利息已经在套利过程中考虑了，故套利利润实际上是已扣除机会成本后的净利润。（）

以下不是买入基差策略的（）A.买入国债现货 B.卖出国债期货 C.待基差扩大平仓获利 D.卖出国债现货

进行跨市场套利的经验法则包括（ ）。A.两个市场都进入牛市，预期A市场的涨幅高于B市场，则在A市场买入，在B市场卖出 B.两个市场都进入牛市，预期A市场的涨幅低

以下属于外汇期货合约的有（ ）。A.CME的日元期货合约 B.IMM的欧洲美元期货合约 C.SIMEX的美元期货合约 D.CBOT的美国长期国库券期货合约

通过在期货市场建立空头头寸，预期对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险的操作，被称为（）A正向套利B空头套期保值C多头套期保...

以下有关交割的说法不正确的是（）。A以标的物所有权转移方式进行的交割为实物交割 B商品期货以现金交割方式为主 C交割是联系期货与现货的纽带...

下列选项中，（）是期货合约的标准化条款。A 交割等级 B 期货价格 C 最后交易日 D 报价单位

假设当前6月和9月的英镑/美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后，6月...

共用题干2013年10月18日，CIE交易的DEC12执行价格为85美元/桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8.33美元/桶和0.74美元/桶，

“当日无负债”指的是当客户当天交易发生亏损导致保证金账户资金不足时，则要求其必须在当天收市前向账户中追加保证金。否则，其合约将会在收市前被强行平仓，以做到...

会员制期货交易所是实行自律性管理的、以营利为目的的会员制法人。