选择题：某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恆指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为1100...

题目内容：

某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恆指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11000点的恆指看跌期权。则（）。

A 该操作可归结为卖出宽跨式套利 B 最大亏损为700点 C 高盈亏平衡点为12200点 D 低盈亏平衡点为10300点

参考答案：

答案解析：

在布莱克—斯科尔斯（BLACK-SCH0LES）期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A 期权的到期时间 B 标的资产的波动率 C 标的资产的到期价格 D

客户甲有资产1000万，风险承受能力较高，客户乙有资产10万，风险承受能力较低，那么以下投资分析师小王的做法正确的是（）。A 建议甲投资期货等风险高的投资品种

根据2008年国际金融危机期间国内天然橡胶期货的K线和KDJ指标图，回答以下问题。依据波浪理论，对主跌浪的正确判断是（）。A 从A点至B点的下跌是此轮行

2011年5月底至6月初，美元指数连续数个交易日走低，一度跌至73.50。分析美元指数走势，应了解美元指数的货币构成。在构成美元指数的货币中，按权重由大到...