题目内容:
下列关于两种证券资产组合的说法中,正确的是( )。
A、当相关系数为-1时,投资组合期望报酬率的标准差为0? B、当相关系数为0时,投资组合不能分散风险? C、当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险? D、证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数?
参考答案:
答案解析:
下列关于两种证券资产组合的说法中,正确的是( )。
A、当相关系数为-1时,投资组合期望报酬率的标准差为0? B、当相关系数为0时,投资组合不能分散风险? C、当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险? D、证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数?