题目内容:
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的?系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重分别为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。假设资本资产定价模型成立。 要求:(1)根据A、B、C股票的?系数,分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大小 (2)计算A股票的必要收益率。 (3)计算甲种投资组合的?系数和风险收益率。 (4)计算乙种投资组合的?系数和必要收益率。 (5)比较甲、乙两种投资组合的?系数,评价它们的系统风险大小。
答案解析: